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Dr. Daniele Lamponi

Dr. Daniele Lamponi - Investment Manager


Dr. Daniele Lamponi ist Investment Manager im GAM Systematic Alternative Risk Premia Team und verantwortlich für das Research und die Umsetzung von Risikoprämienstrategien.

Bevor er im Juli 2018 zu GAM Investments stiess, arbeitete er als quantitativer Anlagespezialist für PG3 und als Dozent für Statistik an der Geneva School of Business, als Investment Manager bei Unigestion und als quantitativer Portfoliomanager bei der Banque Cantonale Vaudoise. Davor war er als Mitglied des Alternative Risk Premia Teams bei Partners Group an der Seite von Dr. Lars Jaeger tätig. Sein Forschungsschwerpunkt lag auf quantitativen Aktienoptions- sowie allgemeinen Momentum-Modellen. Daniele Lamponi verfügt über einen Doktortitel in Mathematik von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und einen Abschluss in Physik von der Universität Bologna. Er ist in Zürich tätig.

Dr. Daniele Lamponi

Meine Insights

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Ein Lamarck'scher Entwicklungsrahmen für ARP
21. Januar 2021

Dr. Daniele Lamponi und Dr. Lars Jaeger von GAM Systematic heben die Bedeutung von Alternativen Risikoprämien (ARP) hervor, welche sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und an wechselnde Bedingungen anpassen.

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Titanomachia aka the battle of momentum models: In the end it’s all about exposures
29 October 2020

GAM Systematic’s Dr Daniele Lamponi says experience and attention to detail in understanding risk and performance drivers are crucial in harvesting alternative risk premia, and models must adapt to changing market conditions.

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ARP: there is no such thing as generic algorithms
3 December 2019

Alternative Risk Premia strategies are based on a system of clearly defined rules, but there is less commonality in how these are applied than investors often recognise. GAM Systematic’s Dr Daniele Lamponi and Dr Anke Schorr explain that model dispersion arises because of decisions taken during all phases of developing a systematic harvesting algorithm. They illustrate why a combination of carefully considered investment rationales and extensive experience are ultimately key drivers in developing systematic investment strategies.

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Nicht nur in den Rückspiegel blicken
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In den vergangenen Jahren unterschied das Marktverhalten häufig von den bekannten Verlaufsmustern. Dr. Daniele Lamponi von GAM Systematic erläutert, weshalb Experten für quantitative Anlagen ihre Anlagemodelle kontinuierlich verfolgen und überprüfen müssen, um sie auf das sich wandelnde Marktumfeld anzupassen. Nachfolgend erläutert er diesen Vorgang anhand von Trendmodellen für den Anleihenmarkt.

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