Lars Jaeger

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Dr Lars Jaeger - Responsable Alternative Risk Premia


Responsable Alternative Risk Premia au sein de GAM Systematic, Dr Lars Jaeger est le principal responsable de la recherche dans le domaine des primes de risque et de la construction de portefeuille.

Avant de rejoindre GAM Investments en novembre 2014, Lars Jaeger était associé fondateur et Chief Executive Officer d’Alternative Beta Partners AG. Précédemment, il était associé de Partners Group, où il était responsable de l’activité de hedge funds et où il a mis en place l’activité de bêta alternatif. Avant d’intégrer Partners Group, Lars Jaeger était co-fondateur et associé de saisGroup, une société de gestion d’actifs de hedge funds créée par l’ancienne équipe en charge des stratégies d’investissement alternatives de Credit Suisse Asset Management, au sein de laquelle il était responsable de la gestion des risques. Lars Jaeger est titulaire d’un doctorat en physique théorique de l’Institut Max Planck de physique des systèmes complexes (Dresde) et d’une maitrise en physique de l’Université de Bonn. Analyste financier agréé (CFA) et gestionnaire de risques financiers, il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les hedge funds. Il est basé à Zurich.

Dr Lars Jaeger

Mon avis

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12 Min de Lecture

Crowding and changing dynamics in commodity markets
21 April 2022

In the last decade, the commodity futures market has assumed increased dominance in the finance industry. GAM Investments’ Dr Daniele Lamponi and Dr Lars Jaeger explore how alternative risk premia algorithms can adapt to the financialisation of commodity markets.

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12 Min de Lecture

L'évolution des ARP : une approche lamarckienne
22 janvier 2021

Dr Daniele Lamponi et Dr Lars Jaeger de GAM Systematic soulignent l'importance des modèles alternative risk premia (ARP) qui évoluent au cours du temps et s'adaptent aux conditions changeantes.

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2 Min de Lecture

Alternative Risk Premia : Lars Jaeger
jeudi 30 juillet 2020

Lars Jaeger affirme que l'Alternative Risk Premia ne dépend d'aucun événement, d’environnement ou de trajectoire de croissance économique en particulier.

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10 Min de Lecture

ARP in 2020: the dust is settling
11 February 2020

Key differentiators across Alternative Risk Premia (ARP) offerings continue to come from choices in diversification across a broad set of liquid strategies, experience in the development, implementation and continuous retesting of models, and the choices in risk framework for portfolio construction. GAM Systematic’s Lars Jaeger suggests these are likely to continue to prove key differentiators in the years ahead.